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dc.contributor.authorWissal , Djouambi , Bouketta Farah-
dc.date.accessioned2026-10-20T08:17:55Z-
dc.date.available2026-10-20T08:17:55Z-
dc.date.issued2026-06-
dc.identifier.citationModélisation Mathématiques et Techniques de Décisionen_US
dc.identifier.urihttp://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/5037-
dc.descriptionDans ce mémoire on analyse le processus de Rosenblatt, un processus non gaussien , autosimilaire à accroissements stationnaires, qui apparaît comme limite dans le cadre du théorème de limite non centrale (Taqqu (1979)). Nous présentons sa représentation sous forme d’intégrale multiple de Wiener-Itô par rapport au mouvement brownien sur un intervalle fini. Puis nous présentons quelques applications du processus à équation différentielle stochastique, à équation fonctionnelle ainsi qu’à la modélisation financière.en_US
dc.description.abstractIn this work , weanalyse the Rosenblatt process, a non-Gaussian process with stationary increments and self-similar properties, which arises as a limit in the framework of the non-central limit theorem (Taqqu (1979)). We present its representation as a multiple Wiener-Itô integral with respect to Brownian motion over a finite interval. We then discuss some applications of the process to stochastic differential equations, functional equations, and financial modeling.en_US
dc.language.isofren_US
dc.publisheruniversity of milaen_US
dc.subjectRosenblatt process, long memory, self-similarity, multiple Wiener-Itô integral, Hurst parameter, stochastic equationsen_US
dc.subjectprocessus de Rosenblatt, mémoire longue, autosimilarité, intégrale multiple de Wiener-Itô, paramètre de Hurst, équations stochastiquesen_US
dc.titleProcessus de Rosenblatt et Applicationen_US
dc.typeThesisen_US
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